Модель Бокса-Дженкинса (Box-Jenkins model)

Синонимы: ARIMA, АРИСС, Методология Бокса-Дженкинса, Autoregressive Integrated Moving Average

Модель авторегрессии скользящего среднего, наиболее полно и компактно описывающая автокорреляционные свойства стационарного временного ряда $X(t)$:

$X(t)= \sum \limits_{j=1}^{p}a_j\,x (t-j)+e(t)-\sum \limits_{j=1}^{q}O_j\,e(t-j)$,

где $a_j$ — коэффициенты авторегрессии, $e(t)$ — шумовая составляющая, $O_j$ — коэффициенты скользящего среднего; $p,q$ — параметры модели.

Модели Бокса-Дженкинса широко применяются при прогнозировании временных рядов.