Модель Бокса-Дженкинса (Box-Jenkins model)

Синонимы: ARIMA, АРИСС, Методология Бокса-Дженкинса, Autoregressive Integrated Moving Average

Loginom: ARIMA (обработчик)

Модель авторегрессии скользящего среднего, наиболее полно и компактно описывающая автокорреляционные свойства стационарного временного ряда :

,

где — коэффициенты авторегрессии, — шумовая составляющая, — коэффициенты скользящего среднего; — параметры модели.

Модели Бокса-Дженкинса широко применяются при прогнозировании временных рядов.

results matching ""

    No results matching ""