Модель Бокса-Дженкинса (Box-Jenkins model)
Синонимы: ARIMA, АРИСС, Методология Бокса-Дженкинса, Autoregressive Integrated Moving Average
Разделы: Алгоритмы
Loginom: ARIMA (обработчик)
Модель авторегрессии скользящего среднего, наиболее полно и компактно описывающая автокорреляционные свойства стационарного временного ряда :
,
где — коэффициенты авторегрессии, — шумовая составляющая, — коэффициенты скользящего среднего; — параметры модели.
Модели Бокса-Дженкинса широко применяются при прогнозировании временных рядов.