Модель Бокса-Дженкинса (Box-Jenkins model)

Синонимы: ARIMA, АРИСС, Методология Бокса-Дженкинса, Autoregressive Integrated Moving Average

Разделы: Алгоритмы

Loginom: ARIMA (обработчик)

Модель авторегрессии скользящего среднего, наиболее полно и компактно описывающая автокорреляционные свойства стационарного временного ряда $X\left(t\right)$:

$X\left(t\right)=\sum _{j=1}^p{a}_{j}x(t-j)+e\left(t\right)-\sum _{j=1}^q{O}_{j}e(t-j)$,

где $a_j$ — коэффициенты авторегрессии, $e\left(t\right)$ — шумовая составляющая, $O_j$ — коэффициенты скользящего среднего; $p,q$ — параметры модели.

Модели Бокса-Дженкинса широко применяются при прогнозировании временных рядов.