Коэффициент WoE (Coefficient WOE)

Синонимы: Weight of evidence, Вес доказательства

Loginom: Конечные классы (обработчик)

Коэффициент WoE-анализа используется для формирования конечных классов, где каждому наблюдению, содержащему набор признаков, ставится в соответствие бинарная выходная переменная (Событие или Не-событие в зависимости от логики решения задачи).

Затем производится разбиение всего диапазона изменения того или иного признака на несколько начальных классов, для каждого из которых вычисляется коэффициент WoE:

,

где

— индекс начального класса; — относительная частота появления Не-событий в классе; — относительная частота появления Событий в классе.

На основе коэффициентов WoE вычисляется величина, определяющая значимость признака в модели бинарной классификации, называемая информационным индексом (IV).

Коэффициенты WoE и вычисленные на их основе значения IV являются критерием для формирования конечных классов оптимальным образом:

  • максимизируя значимость признака в бинарной классификационной модели;
  • максимизируя равномерность заполнения интервалов, что обеспечивает наилучшую репрезентативность результатов;
  • компромисс между этими вариантами.

results matching ""

    No results matching ""