Метод Монте-Карло (Monte-Carlo technique)

Синонимы: Метод статистических испытаний

Разделы: Алгоритмы

Один из методов статистического моделирования, основанный на кибернетической идее «черного ящика». Применяется в тех случаях, когда построение аналитической модели явления очень трудоемко или вообще невозможно (например, при решении сложных задач теории массового обслуживания и ряда других задач, связанных с изучением случайных процессов).

Применение методов Монте-Карло можно проиллюстрировать примером из области теории очередей. Предположим, надо определить, как часто и как долго покупателям придется ожидать в очереди в магазине при заданной его пропускной способности (например, с целью принять решение о необходимости расширения магазина). Подход покупателей носит случайный характер, распределение времени подхода (промежутка времени между двумя приходами покупателей) может быть установлено из информации, собираемой электронными контрольно-кассовыми машинами. Время, требуемое для обслуживания покупателей, также носит случайный характер, и его распределение тоже может быть определено. Таким образом, имеются два случайных процесса, взаимодействие которых и определяет очередь.

Теперь, если наугад перебирать все комбинации (например, число покупателей, приходящих за час), сохраняя те же характеристики распределения, можно искусственно воссоздать картину данного процесса. Повторяя данное испытание многократно, каждый раз меняя условия (число приходящих покупателей), можно изучать получаемые статистические данные так, как если бы они были получены при наблюдении над реальным потоком покупателей.

Таким образом, смысл метода заключается в моделировании исследуемого процесса путем многократных повторений его случайных реализаций, реализаций называемых статистическими испытаниями.

results matching ""

    No results matching ""