Стандартная ошибка оценивания (Standard estimation error)

Разделы: Метрики

Стандартная ошибка оценивания — величина, равная квадратному корню среднеквадратической ошибки ($MSE$ — mean square error) регрессии. $MSE$, в свою очередь, равна сумме квадратов разностей между наблюдаемыми $y$ и оцененными с помощью регрессии значениями $\hat{y}$, вычисленной по всем наблюдениям и отнесенной к их числу $n$:

$\widehat{E_{st}}=\sqrt{MSE}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(y-\hat{y}{)}^2}$.

Значение стандартной ошибки позволяет увидеть степень отклонения значений, полученных с помощью регрессии, от фактически наблюдаемых, и таким образом оценить точность соответствующей модели.