Информационный индекс (Information value)

Синонимы: Коэффициент IV, Coefficient IV

Разделы: Метрики

Loginom: Конечные классы (обработчик), Конечные классы (визуализатор)

Величина, определяющая значимость переменной в модели бинарной классификации. Вычисляется на основе коэффициентов WoE.

$IV=\sum _{i=1}^k\{(\frac{N_i}{N}-\frac{P_i}{P})\times Wo{E}_i\}$

Информационный индекс всегда является положительной величиной. На основе IV определяется значимость признака по следующей методике:

1. $IV<0,02$ — отсутствует;
2. $0,02\le IV<0,1$ — низкая;
3. $0,1\le IV<0,3$ — средняя;
4. $IV\ge 0,3$ — высокая.

Коэффициенты WoE и вычисленные на их основе значения IV являются критерием для формирования конечных классов оптимальным образом:

• максимизируя значимость признака в бинарной классификационной модели;
• максимизируя равномерность заполнения интервалов, что обеспечивает наилучшую репрезентативность результатов;
• используя компромисс между этими вариантами.