Фильтр Калмана (Kalman filter)

Разделы: Алгоритмы

Фильтр Калмана - это эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумленных измерений. Назван в честь Рудольфа Калмана.

Фильтр использует принятую модель генерации авторегрессивного сигнала для получения результатов, которые могут быть существенно скорректированы с помощью анализа каждой новой выборки во временной последовательности. Наиболее пригоден для исследования непрерывного временного ряда, например в радиолокационных станциях сопровождения.

Алгоритм работает в два этапа:

  1. На этапе прогнозирования фильтр Калмана экстраполирует значения переменных состояния, а также их неопределенности.
  2. На втором этапе, по данным измерения (полученного с некоторой погрешностью), результат экстраполяции уточняется.

Благодаря пошаговой природе алгоритма, он может в реальном времени отслеживать состояние объекта (без заглядывания вперед, используя только текущие замеры и информацию о предыдущем состоянии и его неопределенности).

results matching ""

    No results matching ""