Кредитный портфель (Credit Portfolio) Скачать в PDF

Синонимы: Loan Portfolio

Разделы: Бизнес-задачи

Кредитный портфель — это остаток задолженности по всем кредитам, выданным банком юридическим и физическим лицам, на определенную дату. Данные, связанные с кредитным портфелем, являются объектом анализа с целью оптимизации управления портфелем и снижения кредитных рисков.

Управление кредитным портфелем — это организация деятельности банка при осуществлении кредитования, направленная на предотвращение или минимизацию кредитных рисков. Конечными целями управления кредитным портфелем являются получение прибыли и поддержание надежной и безопасной деятельности банка.

В разных банках кредитные портфели могут рассчитываться по-разному. Например, некоторые банки включают в портфель просроченную задолженность, а другие нет. Каждый банк определяет для себя оптимальный, приемлемый именно для него кредитный портфель с соотношением доходности и рисков.

Выделяют два основных типа кредитных портфелей:

• валовой — общий объем выданных банком средств на заданный момент времени;
• чистый — равный валовому за вычетом резервов, создаваемых для компенсации возможных потерь.

Основной целью управления кредитным портфелем является повышение его качества — поиск оптимального соотношения риски-доходность. Для этого собираются и анализируются данные о количестве кредитных договоров, заключенных за определенный промежуток времени, определяется их общая сумма и сравнивается с другим периодом (прошлым годом, прошлым кварталом, а также с плановыми показателями).

Также анализируются условия кредитования — процентная ставка, требования наличия залога или поручительства, анализируется структура потребителей кредитов, сфера бизнеса, долгосрочность кредитования, валюта выданного кредита и так далее.

Анализ кредитного портфеля позволяет выделять приоритетные направления кредитования, приносящие наибольшую доходность, развить отстающие направления, оценивать самые рискованные области кредитования.

Важнейшим элементом снижения кредитных рисков является использование скоринговых систем. С помощью решения Loginom Scorecard Modeler есть возможность количественно оценить связанные с клиентом риски и предсказать вероятность возврата кредита на основании сотен характеристик заемщика.