Кредитный портфель (Credit Portfolio)

Синонимы: Loan Portfolio

Разделы: Бизнес-задачи

Управление кредитным портфелем - это организация деятельности банка при осуществлении кредитования, направленная на предотвращение или минимизацию кредитных рисков. Конечными целями управления кредитным портфелем является, получение прибыли и поддержание надежной и безопасной деятельности банка.

Кредитный портфель - это остаток задолженности по всем кредитам, выданным банком юридическим и физическим лицам на определённую дату. Данные, связанные с кредитным портфелем, являются объектом анализа с целью оптимизации управления портфелем и снижения кредитных рисков.

В разных банках кредитные портфели могут рассчитываться по-разному. Например, некоторые банки включают в портфель просроченную задолженность, а другие нет. Каждый банк определяет для себя оптимальный, приемлемый именно для него кредитный портфель с соотношением доходности и рисков.

Выделяют два основных типа кредитных портфелей:

  • валовой – общий объём выданных банком средств на заданный момент времени;
  • чистый – равный валовому за вычетом резервов, создаваемых для компенсации возможных потерь.

Основной целью управления кредитным портфелем является повышение его качества - поиска оптимального соотношения риски-доходность. Для этого собираются и анализируются данные о количестве кредитных договоров, заключенных за определенный промежуток времени, определяется их общая сумма и сравнивается с другим периодом (прошлым годом, прошлым кварталом, а также с плановыми показателями).

Так же анализируются условия кредитования - процентная ставка, требования наличия залога или, поручительства, анализируется структура потребителей кредитов, сфера бизнеса, долгосрочность кредитования, валюта выданного кредита и так далее. Анализ кредитного портфеля позволяет выделять приоритетные направления кредитования, приносящие наибольшую доходность, развить отстающие направления, оценивать самые рискованные области кредитования.

Важнейшими элементами снижения кредитных рисков является использование скоринговых систем.

results matching ""

    No results matching ""