Модель Хольта (Holt's model)

Разделы: Алгоритмы

Модель прогнозирования, представляющая динамику временного ряда как линейную зависимость с постоянно изменяющимися параметрами. Прогнозная оценка значения ряда , вычисляется в момент времени на горизонт следующим образом:

,

где — оценка текущего (-го) значения ряда; — оценка текущего изменения.

Далее определяется величина отклонения прогнозируемого значения от реального . При имеем: , , где коэффициент сглаживания (адаптации), изменяющийся в пределах от 0 до 1.

Параметры модели вычисляются последовательно от наблюдения к наблюдению ряда, и их значения для последнего наблюдения определяют окончательный вид модели. Начальные значения параметров оцениваются по методу наименьших квадратов на основе нескольких (например, пяти) ретроспективных наблюдений ряда.

Параметр — значение, близкое к последнему наблюдению, может рассматриваться как постоянная составляющая ряда, а коэффициент — определяет изменение, полученное на конец периода наблюдений, но отражающий также (правда, в меньшей степени) изменения и на более ранних этапах.

results matching ""

    No results matching ""