Информационный критерий Ханнана-Куина (Hannan-Quinn criterion)

Синонимы: HQ

Разделы: Метрики

Loginom: Отчет по регрессии

В статистике и анализе данных, информационный критерий Ханна-Куина используется для сравнения моделей с разным числом параметров, когда требуется выбрать лучший набор независимых переменных. Лучшая модель имеет наименьшее значение критерия. Он является альтернативой информационным критериям Акаике и Байеса.

Критерий был предложен Ханнаном и Куином в 1979 году. Статистика критерия вычисляется следующим образом:

,

где — максимальное значение логарифмической функции правдоподобия наблюдаемой выборки с известным числом параметров, – число параметров модели, – число наблюдений выборки.

results matching ""

    No results matching ""