Информационный критерий Ханнана-Куина (Hannan-Quinn criterion) Скачать в PDF

Синонимы: HQ

Разделы: Метрики

Loginom: Отчет по регрессии

В статистике и анализе данных информационный критерий Ханна-Куина используется для сравнения моделей с разным числом параметров, когда требуется выбрать лучший набор независимых переменных. Лучшая модель имеет наименьшее значение критерия. Он является альтернативой информационным критериям Акаике и Байеса.

Критерий был предложен Ханнаном и Куином в 1979 году. Статистика критерия вычисляется следующим образом:

$HQ=2k\frac{ln\left(ln\right(n\left)\right)}{n}-\frac{2L}{n}$,

где $L$ — максимальное значение логарифмической функции правдоподобия наблюдаемой выборки с известным числом параметров, $k$ — число параметров модели, $n$ — число наблюдений выборки.