Случайный процесс (Random process)

Случайный процесс - это множество (ансамбль) случайных функций , называемых возможными реализациями процесса. Если время дискретно, то случайный процесс называется случайной последовательностью.

Примером случайной последовательности является временной ряд. Наблюдаемая последовательность значений временного ряда – это случайная функция или одна из возможных реализаций случайного процесса.

Если в некоторый момент времени сделать «срез» случайного процесса, то мы получим случайную величину , имеющую некоторый закон распределения c определенным математическим ожиданием и дисперсией. Если данные параметры не изменяются во времени, то случайный процесс называется стационарным.

Теория случайных процессов является важнейшим разделом теории вероятностей и может использоваться в аналитических технологиях для анализа временных рядов.

results matching ""

    No results matching ""