Скоринговая карта (Scorecard) Скачать в PDF
Разделы: Бизнес-задачи, Алгоритмы
В области потребительского кредитования скоринговой картой называют набор характеристик (возраст, доход, профессия, стаж работы, наличие имущества и т.д.) потенциального заемщика и присваиваемых им весовых коэффициентов, выраженных в некоторой балльной шкале. Данные о заемщике собираются из анкеты, в которой он сообщает о себе необходимые сведения, из бюро кредитных историй, с места работы и других источников. В результате обработки собранных сведений ему начисляется определенное количество скоринговых баллов.
В зависимости от числа набранных баллов рассчитывается максимальная сумма кредита, которую банк может предоставить заемщику с учетом рисков, связанных с его характеристиками.
Использование скоринговых карт является частью более общей методики оценивания кредитоспособности заемщиков, называемой скоринговым моделированием, а их разработка производится на основе статистической обработки больших массивов исторических данных о кредитных прецедентах (погашенных и непогашенных кредитах).
Простой пример скоринговой карты представлен в таблице:
| Показатель | Значение показателя | Скоринг-балл |
|---|---|---|
| Возраст | До 30 лет От 30 до 50 лет Старше 50 лет |
0 35 28 |
| Образование | Среднее Среднее специальное Высшее |
0 29 35 |
| Состоит ли в браке | Да Нет |
25 0 |
| Брал ли кредит ранее | Да Нет |
41 0 |
| Трудовой стаж | Менее 1 года От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Более 10 лет |
0 19 24 31 |
| Наличие авто | Да Нет |
49 0 |
| Возраст авто | Менее 3 лет От 3 до 7 лет Старше 7 лет |
45 25 0 |
Появление скоринговых карт связано с именем Д. Дюрана, который в 1941 году впервые применил методику классификации клиентов на «плохих» и «хороших». Дюран определил группы основных факторов, позволяющих оценить степень кредитного риска и коэффициенты, характеризующие кредитоспособность заемщика.
На ранних этапах развития метода составление скоринговых карт производилось вручную. В настоящее время это делается в основном с помощью специализированных программных средств, широко представленных на рынке. Основным алгоритмом для расчета баллов скоринговых карт является логистическая регрессия.
В Loginom существует специализированный обработчик логистическая регрессия, который используется для построения скоринговых карт.
Автоматизированный процесс построения скоринговых карт для оценки кредитоспособности заемщика реализован в решении Loginom Scorecard Modeler. В рамках вебинара «Построение скоринговых карт в Loginom» показан функционал и возможности решения, а также продемонстрированы все этапы построения скоринговой карты на примере данных кредитной организации.