Скоринговая карта (Scorecard)

Разделы: Бизнес-задачи, Алгоритмы

Loginom: Логистическая регрессия (обработчик)

Решения: Loginom Scorecard Modeler

В области потребительского кредитования скоринговой картой называют набор характеристик (возраст, доход, профессия, стаж работы, наличие имущества и т.д.) потенциального заемщика и присваиваемых им весовых коэффициентов, выраженных в некоторой балльной шкале. Данные о заёмщике собираются из анкеты, в которой он сообщает о себе необходимые сведения, из бюро кредитных историй, с места работы и других источников. В результате обработки собранных сведений ему начисляется определенное количество скоринговых баллов.

В зависимости от числа набранных баллов рассчитывается максимальная сумма кредита, которую банк может предоставить заемщику с учётом рисков, связанных с его характеристиками.

Использование скоринговых карт является частью более общей методики оценивания кредитоспособности заёмщиков, называемой скоринговым моделированием, а их разработка производится на основе статистической обработки больших массивов исторических данных о кредитных прецедентах (погашенных и непогашенных кредитах).

Простой пример скоринговой карты представлен в таблице:

Показатель Значение показателя Скоринг-балл
Возраст До 30 лет
От 30 до 50 лет
Старше 50 лет
0
35
28
Образование Среднее
Среднее специальное
Высшее
0
29
35
Состоит ли в браке Да
Нет
25
0
Брал ли кредит ранее Да
Нет
41
0
Трудовой стаж Менее 1 года
От 1 до 5 лет
От 5 до 10 лет
Более 10 лет
0
19
24
31
Наличие авто Да
Нет
49
0
Возраст авто Менее 3 лет
От 3 до 7 лет
Старше 7 лет
45
25
0

Появление скоринговых карт связано с именем Д. Дюрана, который в 1941 году впервые применил методику классификации клиентов на «плохих» и «хороших». Дюран определил группы основных факторов, позволяющих оценить степень кредитного риска и коэффициенты, характеризующие кредитоспособность заёмщика.

На ранних этапах развития метода составление скоринговых карт производилось вручную. В настоящее время это делается в основном с помощью специализированных программных средств, широко представленных на рынке. Основным алгоритмом для расчета баллов скоринговых карт является логистическая регрессия.

results matching ""

    No results matching ""