Тест Вальда (Wald test)

Разделы: Метрики

Статистический тест, имеющий очень широкий диапазон применения. Наиболее часто используется для проверки гипотез, связанных с оценками параметров вероятностных моделей, получаемых на основе выборочных данных. При этом используется статистика следующего вида:

,

где – оценка параметра, полученная с помощью метода максимального правдоподобия на основе выборочных данных; – предполагаемое значение параметра; дисперсия оценки.

Иногда вместо оценки дисперсии используется ее стандартная ошибка.

Типичным примером применения теста Вальда является оценка значимости коэффициента при независимой переменной модели логистической регрессии. Если данный коэффициент равен 0, то модель вырождается в константу, т.е. является «бесполезной», а если нет, то тест Вальда позволяет определить, достаточно ли это отличие велико, чтобы быть значимым. В этом случае статистика примет вид:

.

Если значение статистики, полученное на основе выборочных данных, с достаточной вероятностью позволяет отвергнуть нулевую гипотезу, то модель логистической регрессии считается «полезной».

results matching ""

    No results matching ""