Частный F-тест (Partial F-test)
Разделы: Метрики
Частный F-тест — статистический метод, в котором производится сравнение среднего квадрата регрессии со средним квадратом ошибки регрессии. Используется для отбора входных переменных в моделях множественной линейной регрессии.
В процессе проверки в модель последовательно добавляются входные переменные и для каждого их набора вычисляется статистика вида
,
где — приращение среднеквадратической суммы регрессии, полученное в результате добавления в модель новой переменной; — стандартая ошибка полной модели.
Если рассчитанное значение статистики позволяет принять гипотезу о том, что дополнительная переменная значимо повышает точность модели, то её добавление является целесообразным. В противном случае от включения переменной в модель лучше отказаться, поскольку она только усложнит её, но практически не улучшит точности.
Частный F-тест получил свое название, поскольку производится не для полной модели, включающей все возможные входные переменные, а для отдельных их комбинаций.
Метод был предложен американским математиком Д. Снедекором, который присвоил ему имя «F» в честь статистика Р. Фишера.