Частный F-тест (Pаrtial F-test)

Разделы: Метрики

Частный F-тест - статистический метод, в котором производится сравнение среднего квадрата регрессии со средним квадратом ошибки регрессии. Используется для отбора входных переменных в моделях множественной линейной регрессии.

В процессе проверки в модель последовательно добавляются входные переменные и для каждого их набора вычисляется статистика вида

,

где - приращение среднеквадратической суммы регрессии, полученное в результате добавления в модель новой переменной; - стандартая ошибка полной модели.

Если рассчитанное значение статистики позволяет принять гипотезу о том, что дополнительная переменная значимо повышает точность модели, то её добавление является целесообразным. В противном случае от включения переменной в модель лучше отказаться, поскольку она только усложнит её, но практически не улучшит точности.

Частный F-тест получил свое название, поскольку производится не для полной модели, включающей все возможные входные переменные, а для отдельных их комбинаций.

Метод был предложен американским математиком Д. Снедекором, который присвоил ему имя "F" в честь статистика Р. Фишера.

results matching ""

    No results matching ""