Частный F-тест (Pаrtial F-test)

Разделы: Метрики

Статистический метод, в котором производится сравнение среднего квадрата регрессии со средним квадратом ошибки. Используется для отбора входных переменных в моделях множественной линейной регрессии. В процессе проверки в модель последовательно добавляются переменные.

Каждый раз вычисляется статистика, равная отношению приращения среднеквадратической суммы регрессии, полученной в результате появления новой переменной, к среднеквадратической ошибке полной модели . Если рассчитанное значение статистики позволяет отвергнуть гипотезу о том, что дополнительная переменная не повышает значимость модели, то ввод новой считается целесообразным, в противном случае нет.

Частный F-тест получил свое название, поскольку производится не для полной модели, включающей все возможные входные переменные, а для отдельных их комбинаций.

results matching ""

    No results matching ""