Коэффициент вариации (Variation coefficient)

Разделы: Метрики

Loginom: Статистика (визуализатор)

Отношение стандартного (среднеквадратичного) отклонения случайной величины к ее математическому ожиданию. Он применяется для сравнения колеблемости одного и того же признака в нескольких совокупностях с различным средним арифметическим.

Расчет коэффициента осуществляется по формуле:

,

где – среднеквадратическое отклонение случайной величины; - ожидаемое (среднее) значение случайной величины.

Коэффициент вариации является относительной мерой риска, в отличие от дисперсии и среднеквадратического отклонения, поэтому позволяет сопоставлять риск и доходность двух и более активов, которые могут существенно отличаться. Другими словами, этот показатель увязывает среднеквадратическое отклонение с ожидаемой доходностью актива, что дает возможность оценить соотношение «риск/доходность» в относительном выражении, что позволяет обеспечить сопоставимость полученных результатов.

results matching ""

    No results matching ""