Коэффициент вариации (Variation coefficient)

Разделы: Метрики

Loginom: Статистика (визуализатор)

Коэффициент вариации - это величина, используемая в статистике, равная отношению стандартного (среднеквадратичного) отклонения случайной величины к ее математическому ожиданию. Он применяется для сравнения вариативности одного и того же признака в нескольких совокупностях с различным средним арифметическим.

Расчет коэффициента осуществляется по формуле:

,

где – среднеквадратическое отклонение случайной величины; - ожидаемое (среднее) значение случайной величины.

В статистике принято, что:

  • если коэффициент вариации меньше 10%, то степень рассеивания данных считается незначительной;
  • если от 10% до 20% - средней;
  • больше 20% и меньше или равно 33% - значительной.

Если значение коэффициента вариации не превышает 33%, то совокупность считается однородной, а если больше 33%, то – неоднородной.

Одно из важных применений коэффициента вариации - оценка инвестиционных рисков. Действительно, чем выше вариативность доходности некоторого инвестиционного инструмента, тем выше связанные с ним риски. Коэффициент вариации является относительной мерой риска на единицу доходности, поэтому позволяет сопоставлять риск и доходность двух и более активов, которые могут существенно отличаться.

Другими словами, коэффициент вариации увязывает среднеквадратическое отклонение с ожидаемой доходностью актива, что дает возможность оценить соотношение «риск/доходность» в относительном выражении и позволяет обеспечить сопоставимость полученных результатов.

results matching ""

    No results matching ""