Винтажный анализ (Vintage analysis) Скачать в PDF

Синонимы: Анализ по поколениям

Разделы: Бизнес-задачи

Решения: Loginom Scorecard Modeler

Винтажный анализ представляет собой разновидность когортного анализа, когда исследование поведенческих особенностей клиентов (абонентов, заемщиков) на протяжении их жизненного цикла подразумевает формирование групп (когорт) на основе времени их появления (период выдачи кредита, регистрации абонента и т.д.). При этом сами когорты называют винтажами или поколениями.

Основное применение винтажного анализа — управление рисками в кредитно-финансовых учреждениях. В частности, он позволяет оценивать степень риска кредитного портфеля за определенные промежутки времени. Сам термин «винтаж» может относиться к месяцу или кварталу, в котором был открыт счет, выдан кредит или кредитная карта.

В качестве характеристик, в разрезе которых производится винтажный анализ, могут выступать различные показатели. Например, это может быть накопленный процент дефолтных кредитов в общем количестве кредитов, выданных в рамках данного винтажа или сумма списанной задолженности. Длительность винтажных периодов, которую используют банки на практике, может существенно меняться от 1 года до 3-5 лет.

Рассмотрим пример. Ниже подставлена винтажная таблица с данными, которые отражают объемы просроченнй задолженности для когорты кредитов, взятых в определенный период (с 1 квартала 2016 г. по 2 квартал 2017, т.е. 18 месяцев).

Каждая строка таблицы образует винтаж (поколение). Каждый столбец представляет собой «возраст» кредитного портфеля — количество месяцев, прошедших с его формирования (выдачи кредита). Очевидно, что по мере увеличения возраста, просроченная задолженность возрастает. Например, кредит может считаться «плохим» (bad rate), если просрочка превышает 90 дней. Тогда, для кредитов взятых в первом квартале 2016 года в течение 3-х месяцев просроченная задолженность составила 0,03%, через 6 месяцев уже 0,09% и т.д.

Кроме этого, несложно увидеть, что для кредитов, взятых в 1 квартале 2016, уровень просроченной задолженности за 6 месяцев достигает 0,09%, а для кредитов, взятых в 1 квартале 2017 за 6 месяцев она уже составляет 0,3%. Из этого можно сделать вывод, что качество кредитного портфеля падает.

Дополнительную информацию может дать графическое представление в виде семейства кривых, каждая из которых соответствует определенному винтажу. Из-за характерного вида такой график получил сленговое название «спагетти» или «водоросль».

На графике хорошо видно, что наиболее интенсивный рост кумулятивной плохой задолженности имеет место первые 15 месяцев. Иными словами, с увеличением возраста кредитного портфеля снижение его качества становится более медленным.

Решение для построения скоринговых моделей Loginom Scorecard Modeler включает винтажный анализ для оценки жизненного цикла клиента. А более расширенная информация о применении винтажного анализа на практике содержится в курсе Loginom Skills «Винтажный анализ в кредитном скоринге».