Управление рисками (Risk management) Скачать в PDF
Синонимы: Риск-менеджмент
Разделы: Бизнес-задачи
Управление рисками — это область управленческой деятельности, связанная с прогнозированием, анализом, идентификацией и оценкой рисков, а также разработкой, планированием и реализацией комплекса мероприятий, направленных на своевременное обнаружение и предотвращение рисковых событий и минимизацией потерь от их наступления.
Любая целенаправленная деятельность человека связана с риском. В этом смысле, риск можно рассматривать как вероятность наступления событий, которые могут помешать достижению поставленной цели: цель или совсем не будет достигнута, либо достигнута, но не в том виде, в каком планировалось.
Целью любого бизнеса является получение прибыли. Следовательно, основными рисками в бизнесе можно рассматривать:
- неполучение запланированной прибыли;
- получение запланированной прибыли, но не в полном объеме;
- получение убытка.
Риски могут исходить из различных источников:
- неопределенность на финансовых рынках;
- срыв в проектах (на любом этапе жизненного цикла проектирования, разработки, производства или поддержки);
- юридические обязательства;
- кредитные риск;
- несчастные случаи;
- естественные причины и катастрофы;
- теракты, военные действия, социальные волнения;
- события неопределенной или непредсказуемой первопричины.
Существует два типа рисковых событий:
- негативные — собственно риски;
- позитивные — классифицируются как возможности.
Например, строительная компания, заключая договор на строительство, принимает на себя риск изменения цены на материалы. Но цена может как увеличиться (риск), так и уменьшиться (возможности).
В управлении рисками применяется расстановка приоритетов, при которой риски с наибольшими потерями и наибольшей вероятностью возникновения обрабатываются первыми. На практике процесс оценки общего риска может быть сложным, и балансирование ресурсов, используемых для смягчения рисков — неоднозначным.
К основным мероприятиям по борьбе с последствиями рисовых событий является страхование, резервирование ресурсов, распределение риска между заинтересованными сторонами, уклонение от риска. Если о наличии рисков известно заранее, то возможные потери могут быть учтены в стоимости контракта.
Целями управления рисками является:
- Минимизация вероятности реализации отрицательных рисков.
- Минимизация негативного эффекта, получаемого от реализации отрицательных рисков.
- Максимизация вероятности реализации положительным рисков.
- Максимизация позитивного эффекта, получаемого от реализации положительных рисков.
Основные этапы управления рисками включают в себя:
- идентификация риска;
- оценку вероятности его реализации и масштабы его последствий;
- выбор методов и инструментов для управления рисками;
- разработку риск-стратегии.
По каждому риску обязательно проводится оценка полученных результатов и производятся корректировки риск-стратегии.
Методы и инструменты интеллектуального анализа данных широко используются в бизнесе в целях управления рисками. Ярким примером являются банки, где скоринговые системы позволяют оценить платежеспособность заемщиков. Таким образом, удается минимизировать кредитные риски.
В торговых сетях при планировании закупок важно учитывать риски, связанные с колебаниями спроса на рынке, приводящие к появлению недостаточных или избыточных запасов и, как следствие, к росту затрат и упущенным возможностям. В основе необходимых превентивных мер лежит решение задачи прогнозирования спроса с использованием обучаемых моделей (например, линейной регрессии или нейронной сети).