Метод скользящего окна (Windowing method) Скачать в PDF

Синонимы: Метод кадрирования

Разделы: Алгоритмы

Loginom: Скользящее окно (обработчик)

Метод скользящего окна — алгоритм трансформации, позволяющий сформировать из членов временного ряда набор данных, который может служить обучающим множеством для построения модели прогнозирования.

Под окном в данном случае понимается временной интервал, содержащий набор значений, которые используются для формирования обучающего примера. В процессе работы алгоритма окно смещается по временной последовательности на единицу наблюдения, и каждое положение окна образует один пример.

Например, если еженедельно поступают данные о продажах в течение 50 недель и установлено окно в 5 недель, то в первом примере используются данные с 1 по 5 неделю, а целевым значением будут данные за 6-ю неделю. Во втором случае используются данные со 2 по 6 неделю, а в качестве целевого значения берутся данные за 7-ю и т.д.

Если требуется построить прогноз не на одну единицу наблюдения, а на несколько, то в качестве целевых выбирается соответствующее число значений, которое называется горизонтом прогноза. Количество наблюдений ряда, которые берутся в качестве входных значений называется глубиной прогноза.