Критерий Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson statistic)

Разделы: Метрики

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для обнаружения автокорреляции во временных рядах. Его значение вычисляется по формуле:

,

где и – последовательные значения временного ряда.

Значение статистики Дарбина-Уотсона изменяется в диапазоне от 0 до 4. При этом = 2 указывает на отсутствие автокорреляции элементов временного ряда. Если меньше двух, то имеет место положительная автокорреляции, а больше двух — отрицательная.

Также с помощью данного критерия выявляют наличие коинтеграции (продолжительной линейной зависимости) между двумя временными рядами. В этом случае проверяют гипотезу о том, что фактическое значение критерия равно нулю.

Для этого с помощью метода Монте-Карло сначала получают критические значения для заданных уровней значимости. В случае, если фактическое значение критерия Дарбина—Уотсона превышает критическое, то нулевую гипотезу об отсутствии коинтеграции отвергают.

results matching ""

    No results matching ""