Скоринговая система (Scoring system)

Разделы: Бизнес-задачи

Решения: Loginom Decision Maker, Loginom Scorecard Modeler

В широком смысле скоринговая система это разновидность систем поддержки принятия решений, где решения в отношении какого-либо процесса или объекта принимаются в зависимости от начисленных для них балльных оценок (score), которые вычисляются скоринговой моделью на основе набора признаков в определённо шкале.

Типичной скоринговой системой является система оценивания знаний в образовании. На основе балльных оценок принимается решение о зачислении выпускника школы в вуз, в вузе — о начислении стипендии и т.д. При этом используется 5-балльная шкала. Также скоринговые системы применяются в медицине при диагностике заболеваний и прогнозировании исхода лечения.

Однако наиболее широкое использование скоринговые системы нашли в финансовой сфере, а именно в потребительском кредитовании. С развитием Интернета и онлайновых банковских услуг, банки используют так называемый кредитный конвейер, когда потенциальные заёмщики заполняют на сайтах формы заявки на получение кредита и решение о выдаче или отказе должно быть принято банком в реальном времени.

Именно данную задачу и решает скоринговая система. Базируясь на данных о клиенте, система по специальному алгоритму вычисляет скоринговый балл и на его основе принимает решение по заявке. Банки могут использовать скоринговые системы сторонних производителей или разрабатывать свои собственные.

Начисленный заёмщику скоринговый балл, определяет его кредитный рейтинг, который в свою очередь является оценкой риска просрочки или дефолта по кредиту, связанному с конкретным заёмщиком. Чем выше риски, тем больше заёмщику придётся заплатить за пользование кредитом. Если риски слишком высоки, то в выдаче кредита вообще может быть отказано.

В скоринговых системах используются различные методы начисления баллов. Например, методика, разработанная компанией FICO, предполагает, что шкала рейтинга меняется от 300 до 850 баллов, которые начисляются в зависимости от следующих показателей:

  • История платежей: 35% — пропуск платежей или объявление дефолта по ранее взятым кредитам.
  • Текущий долг: 30% — сколько заёмщик должен по ранее взятым кредитам и кредитным картам.
  • Срок кредита: 15% — является ли кредит взятым недавно или по нему уже имеется история платежей.
  • Новый кредит: 10% — обращался ли заёмщик за кредитами ранее.
  • Виды кредита: 10% — имеет ли заёмщик долги, например, за авто, недвижимость и т.д.

Все сведения о кредитной истории заёмщика собираются и хранятся в бюро кредитных историй. Скоринговая система автоматически производит туда запрос и на основе полученной информации начисляет скоринговые баллы. С учетом балльной оценки принимается решение о целесообразности выдачи кредита, допустимых сумме и сроке кредита.

Тем не менее, функции скоринговой системы не ограничиваются собственно поддержкой принятия решений. Они включают в себя множество поддерживающих процессов, таких, например, как:

  • идентификацию клиента в системе;
  • проверку по стоп-факторам;
  • проверку по черным спискам;
  • оценку вероятности мошенничества;
  • интеграцию с бюро кредитных историй и т.д.

Эти, и многие другие функции скоринговой системы, хотя и не относятся непосредственно к работе скоринговой модели, обеспечивают её корректное и оперативное функционирование.

results matching ""

    No results matching ""