Скоринговая система (Scoring system)
Разделы: Бизнес-задачи
В широком смысле скоринговая система это разновидность систем поддержки принятия решений, где решения в отношении какого-либо процесса или объекта принимаются в зависимости от начисленных для них балльных оценок (score), которые вычисляются скоринговой моделью на основе набора признаков в определённо шкале.
Типичной скоринговой системой является система оценивания знаний в образовании. На основе балльных оценок принимается решение о зачислении выпускника школы в вуз, в вузе — о начислении стипендии и т.д. При этом используется 5-балльная шкала. Также скоринговые системы применяются в медицине при диагностике заболеваний и прогнозировании исхода лечения.
Однако наиболее широкое использование скоринговые системы нашли в финансовой сфере, а именно в потребительском кредитовании. С развитием Интернета и онлайновых банковских услуг, банки используют так называемый кредитный конвейер, когда потенциальные заёмщики заполняют на сайтах формы заявки на получение кредита и решение о выдаче или отказе должно быть принято банком в реальном времени.
Именно данную задачу и решает скоринговая система. Базируясь на данных о клиенте, система по специальному алгоритму вычисляет скоринговый балл и на его основе принимает решение по заявке. Банки могут использовать скоринговые системы сторонних производителей или разрабатывать свои собственные.
Начисленный заёмщику скоринговый балл, определяет его кредитный рейтинг, который в свою очередь является оценкой риска просрочки или дефолта по кредиту, связанному с конкретным заёмщиком. Чем выше риски, тем больше заёмщику придётся заплатить за пользование кредитом. Если риски слишком высоки, то в выдаче кредита вообще может быть отказано.
В скоринговых системах используются различные методы начисления баллов. Например, методика, разработанная компанией FICO, предполагает, что шкала рейтинга меняется от 300 до 850 баллов, которые начисляются в зависимости от следующих показателей:
- История платежей: 35% — пропуск платежей или объявление дефолта по ранее взятым кредитам.
- Текущий долг: 30% — сколько заёмщик должен по ранее взятым кредитам и кредитным картам.
- Срок кредита: 15% — является ли кредит взятым недавно или по нему уже имеется история платежей.
- Новый кредит: 10% — обращался ли заёмщик за кредитами ранее.
- Виды кредита: 10% — имеет ли заёмщик долги, например, за авто, недвижимость и т.д.
Все сведения о кредитной истории заёмщика собираются и хранятся в бюро кредитных историй. Скоринговая система автоматически производит туда запрос и на основе полученной информации начисляет скоринговые баллы. С учетом балльной оценки принимается решение о целесообразности выдачи кредита, допустимых сумме и сроке кредита.
Тем не менее, функции скоринговой системы не ограничиваются собственно поддержкой принятия решений. Они включают в себя множество поддерживающих процессов, таких, например, как:
- идентификацию клиента в системе;
- проверку по стоп-факторам;
- проверку по черным спискам;
- оценку вероятности мошенничества;
- интеграцию с бюро кредитных историй и т.д.
Эти, и многие другие функции скоринговой системы, хотя и не относятся непосредственно к работе скоринговой модели, обеспечивают её корректное и оперативное функционирование.