Кредитный скоринг (Credit scoring)

Разделы: Бизнес-задачи

Loginom: Логистическая регрессия (обработчик)

Решения: Loginom Scorecard Modeler

Кредитный скоринг — это разновидность анализа данных, осуществляемого кредитными и финансовыми учреждениями для определения кредитоспособности заёмщиков в потребительском кредитовании, а также для поддержки принятия решений о выдаче кредита или отклонении кредитной заявки. В основе кредитного скоринга лежат методы математической статистики и машинного обучения.

Целью кредитного скоринга является определение кредитного рейтинга заёмщиков, который представляет собой систему балльных оценок (score) от 300 до 850 баллов. Кредитный рейтинг может повлиять на многие финансовые операции, включая ипотечные кредиты, автокредиты, кредитные карты и частные кредиты. Результатом кредитного скоринга является построение скоринговых карт.

На кредитный рейтинг заёмщика влияют такие признаки как история платежей, типы кредитов, суммы кредитов, текущий долг и срок кредита. При этом наиболее важными являются текущий долг и история платежей. Кредитные баллы определяют возможность человека занимать деньги для потребления, ипотеки, автокредитования, образования и т.д.

Банки используют кредитный скоринг в ценообразовании кредитов на основе оценки риска, при котором условия кредита, включая процентную ставку, основаны на вероятности своевременного погашения кредита заёмщиком. Чем выше кредитный рейтинг заёмщика, тем меньше ставка и выше сумма кредита, предлагаемая ему финансовым учреждением.

Несмотря на то, что кредитный скоринг оценивает риск, связанный с заемщиком, он не дает оценку вероятности дефолта по кредиту. Балльные оценки являются порядковыми величинами и только оценивают риск от наивысшего к низшему баллу. Таким образом, кредитный скоринг не способен определить, является ли риск, связанный с заемщиком A, в два раза большим, чем с заемщиком Б.

Другим ограничением кредитного скоринга является его неспособность явно учитывать текущие экономические условия. Например, если заемщик А имеет кредитный рейтинг 800 и экономика вступает в рецессию, кредитный рейтинг заемщика А не будет корректироваться, если финансовое положение заемщика А изменилось.

В основе математического аппарата кредитного скоринга лежит логистическая регрессия.

results matching ""

    No results matching ""