Кредитный скоринг (Credit scoring) Скачать в PDF

Разделы: Бизнес-задачи

Кредитный скоринг — это разновидность анализа данных, осуществляемого кредитными и финансовыми учреждениями для определения кредитоспособности заемщиков в потребительском кредитовании, а также для поддержки принятия решений о выдаче кредита или отклонении кредитной заявки. В основе кредитного скоринга лежат методы математической статистики и машинного обучения.

Целью кредитного скоринга является определение кредитного рейтинга заемщиков, который представляет собой систему балльных оценок (score) от 300 до 850 баллов. Кредитный рейтинг может повлиять на многие финансовые операции, включая ипотечные кредиты, автокредиты, кредитные карты и частные кредиты. Результатом кредитного скоринга является построение скоринговых карт.

На кредитный рейтинг заемщика влияют такие признаки как история платежей, типы кредитов, суммы кредитов, текущий долг и срок кредита. При этом наиболее важными являются текущий долг и история платежей. Кредитные баллы определяют возможность человека занимать деньги для потребления, ипотеки, автокредитования, образования и т.д.

Банки используют кредитный скоринг в ценообразовании кредитов на основе оценки риска, при котором условия кредита, включая процентную ставку, основаны на вероятности своевременного погашения кредита заемщиком. Чем выше кредитный рейтинг заемщика, тем меньше ставка и выше сумма кредита, предлагаемая ему финансовым учреждением.

Несмотря на то, что кредитный скоринг оценивает риск, связанный с заемщиком, он не дает оценку вероятности дефолта по кредиту. Балльные оценки являются порядковыми величинами и только оценивают риск от наивысшего к низшему баллу. Таким образом, кредитный скоринг не способен определить, является ли риск, связанный с заемщиком A, в два раза большим, чем с заемщиком Б.

Другим ограничением кредитного скоринга является его неспособность явно учитывать текущие экономические условия. Например, если заемщик А имеет кредитный рейтинг 800 и экономика вступает в рецессию, кредитный рейтинг заемщика А не будет корректироваться, если финансовое положение заемщика А изменилось.

В основе математического аппарата кредитного скоринга лежит логистическая регрессия. В Loginom оценка вероятности того, что событие наступит для конкретного испытуемого, например, вероятность возврата кредита/дефолт и т.д. реализуется с помощью специального обработчика логистическая регрессия.

А разработка скоринговых карт для оценки кредитоспособности заемщика, уменьшения риска невозврата и связанных с этим расходов для финансовых, коллекторских и страховых компаний осуществляется в решении Loginom Scorecard Modeler.