Мультиколлинеарность (Multicollinearity)

В статистике под мультиколлинеарностью понимают наличие высокой корреляция между входными переменными модели множественной линейной регрессии. Мультиколлинеарность вызывает неустойчивость работы модели, когда коэффициенты регрессии сильно меняются даже при незначительном изменении исходных данных.

Возрастание дисперсии оценки коэффициентов регрессии ведет к тому, что даже похожие наблюдения, подаваемые на вход модели, могут привести к сильно отличающимся и даже противоречивым результатам. Кроме этого существенно затрудняется оценка значимости модели.

Для борьбы с мультиколлинеарностью используется различные методы, такие, как исключение сильно коррелированных переменных, комбинирование переменных, метод главных компонент и др.

results matching ""

    No results matching ""