Анализ рисков (Risk Analisys)

Разделы: Бизнес-задачи

В бизнес-аналитике анализ рисков — это комплекс методов, используемый для выявления и оценки факторов, которые могут поставить под угрозу успех деятельности компании или достижение определённых бизнес-целей. Анализ рисков позволяет разрабатывать меры, направленные на уменьшение вероятности возникновения этих факторов и минимизировать потери от наступления рисковых событий.

Факторы риска — это случайные события и явления, которые могут привести к отклонению бизнес-процессов компании от их нормального течения и привести к потерям (материальным, финансовым, имиджевым и др.).

Анализ рисков включает следующие этапы:

1. Идентифицируются все потенциальные источники рисков, а так же виды деятельности компании угроза негативных событий для которых наибольшая.
2. Составляется список возможных рисков и определяются их вероятности.
3. Оценивается степень влияния риска на результаты бизнеса.
4. Определяются допустимые уровни риска — максимальные величины потерь от наступления рисковых событий, которые не критичны для компании.
5. Разрабатывается план действия, связанный с каждым риском.

Анализ рисков делят на качественный и количественный. Качественный относится к первому, второму и пятому пунктам, а количественный — ко второму и третьему.

Современные технологии анализа данных предоставляют мощные средства анализа рисков:

• прогнозирование наступления рисковых событий;
• классификация рисков по их опасности;
• выявление факторов риска и оценка потенциальных потерь;
• оценка уровня страховых запасов на случай наступления рисковых событий и т.д.

В технологиях анализа данных перечисленные задачи решаются методами статистики (регрессия, дискриминантный, факторный анализ), а также с помощью машинного обучения (нейронные сети, деревья решений, карты Кохонена и др). Современные аналитические платформы включают все необходимые средства анализа рисков.